Andrio,
O kaspersky pode atualizar normalmente através do proxy não é necessário liberar nenhuma porta adicional.
Basta configurar corretamente o kaspersky para utilizar o proxy e colocar os endereços informados pelo Ricardo em uma Whitelist.
Em relação as portas listadas, principalmente as portas 139,445,137,138 não deveriam ser liberadas para a internet. Pois são utilizadas para o protocolo netbios.
Na prática não faz muita diferença a liberação destas portas no sentido: rede local para a internet, a maioria dos ISPs realizam o bloqueio delas, entretanto, caso tenha algum vírus na sua rede e o seu isp não realiza tal bloqueio, você pode acabar mandando/recebendo mais códigos maliciosos e/ou vazando informação confidencial.
Considero lamentável se esta foi uma orientação do pessoal da própria kaspersky, uma empresa de segurança deveria ficar atenta a estes pequenos detalhes.
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